【财新网】（作者 傅杰 刘晓芳）本文是智能贝塔十问的下半篇，以问答形式回应了最近专业投资管理行业对于AI智能策略的诸多有益探讨。下半篇着重分析AI智能策略的算法模型内部的运作机理，解释AI模型在捕获超额收益Alpha上的显著能力，试图打开机器学习算法的“黑箱子”。
问：能否具体举例说明，机器学习算法如何用“前移框架”分析金融市场的时间序列？
答：我们选取2005年6月至2020年12月为样本区间，将整个区间划分为两个部分：运用2005年6月至2017年12月的数据训练模型，运用2018年1月至2020年12月的数据测试模型。
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