宏观经济学界近日传来令人感慨的消息：2011年诺贝尔经济学奖得主、向量自回归（VAR）方法的开创者克里斯托弗·A.西姆斯（Christopher A. Sims）去世。
在过去半个世纪的宏观经济学史中，很少有一种方法能够像VAR那样深刻地改变实证研究的方式。1980年，西姆斯在经典论文《宏观经济学与现实》（Sims，1980）中提出一个颇具颠覆性的观点：宏观经济学家往往过早地假定经济结构，而真正稳健的研究，应当允许数据本身揭示变量之间的动态关系。
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