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如何建立科学前瞻的电力现货价格分析框架

2020年06月18日 13:18 来源于 财新网
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电力现货交易量化建模,依赖统计学或AI远远不够
黄杰夫
AEX控股公司创始合伙人。2010至2016年,任美国洲际交易所ICE大中华区董事总经理;2005至2010年,任芝加哥气候交易所(CCX)亚洲副总裁,参与了CCX同中石油集团合资组建的天津排放权交易所的谈判、创立和经营;在美国有十多年的跨国并购和期货市场的经验,所涉及的领域包括交易所、期货公司、金融软件基础设施等。

  【财新网】(专栏作家 黄杰夫 特约作者 纳杰安)山东电力交易中心分别于2019年9月、2019年12月、2020年4月成功进行了三次为期7天的试运行试验。我们对2019年12月和2020年4月这两次电力现货试运期间的现货价格和负荷数据进行了分析,并试图展现山东现货市场结构和价格动态的特征。

  山东市场主要特征可以总结为“两个价格区域”和“一个拐点”。这些特征的形成,基于三个因素的相互作用:(1)煤电机组是唯一可以弹性平衡需求波动的因素,对市场实现灵活调节;(2)强劲的风能和光伏机组出力,提供了占比较大的、基本不弃风、弃光的可再生电力;(3)非常稳定的负荷曲线(民用和工业)。其中,我们特别强调现货市场“近似出力机组曲线”这个概念,将就此在下文展开分析。

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责任编辑:张帆 | 版面编辑:杨胜忠

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