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信用度是信用量化分析的基础:征信基础知识研究(2)

2021年01月28日 16:34 来源于 财新网
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信用度(Creditworthiness)是对信用进行专业理解的入口,是进行量化分析的基础,也是和大数据、人工智能、机器学习技术应用开发征信产品的关键概念
刘新海
比利时鲁汶大学获得电子工程博士。此前在布鲁塞尔的互联网公司Attentio和金融分析公司Vadis从事过咨询和数据分析工作,在中国人民银行金融研究所和中国人民银行征信中心从事过博士后研究。目前为某大型金融机构的高级研究员,同时也是北京大学智能金融研究中心兼职研究员。主要的研究方向:征信、信用风险管理、数据挖掘和金融大数据。

  【财新网】(专栏作家 刘新海)信用度是市场主体(消费者/企业)在信用交易中的信用水平或商业价值。借贷方确定市场主体将不履行债务义务的程度,或者是获得新的信用额的水平。

  市场主体的信用水平或价值用信用度来(量化和标准化)刻画。信用度是信用主体的信用程度的具体体现。信用度可以比喻为医疗诊断过程中,医生给病人测量的体温,会出现变化。

  信用既是社会经济主体的一种理性行为,还款意愿(Willingness to pay),也是一种能力体现,还款能力(Capability to pay)。这种对信用度的衡量称为CW(Capability-Willingness)模型。其中在CW模型中,消费者的信用度和其富有的程度(还款能力)有关,但是信用度不能仅通过消费者所拥有的财富来衡量,还款意愿的比重更为重要。如下案例:

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责任编辑:张帆 | 版面编辑:王影

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