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阿罗:超然宗派的一代宗师

2017年02月22日 18:10 来源于 财新网
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阿罗是现代经济学最优美的理性决策理论的奠基人,但他对于基于不同假设和范式的研究也丝毫没有门户之见。他以天才的思辨为世界勾画理性之彼岸,同时以宽广的心胸拥抱现实的不完美
包特
包特,2006年获复旦大学经济学学士,2007年获香港科技大学经济学硕士,2012年获阿姆斯特丹大学经济学博士。现任新加坡南洋理工大学经济学助理教授。研究兴趣为实验经济学,行为金融,合约理论和房地产经济学。研究论文发表于Economic Journal, European Economic Review, Journal of Economic Dynamics and Control等国际期刊,和《经济研究》、《世界经济》等国内期刊。曾获Emerald出版集团年度“杰出图书章节贡献奖”和钱学森城市学金奖提名奖。

  【财新网】(专栏作家 包特)美国当地时间2017年2月21日,著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者肯尼斯•阿罗教授在加州的家中安然离世,享年95岁。消息传来,各国经济学者纷纷表达悼念和致敬之情。一时间,笔者的很多朋友都说,大家的微信朋友圈几乎已经看不到除了纪念阿罗之外的别的信息了。

  阿罗对于现代经济学的重要性可以说是如何强调也不过分。很多人认为,如果把历史上获得诺奖的经济学家按照贡献大小做一个排名,阿罗也应该排在最前面。他和德布鲁一起开创了现代经济学最重要的一般均衡理论框架;为公共政策提供了社会选择理论框架;为金融经济学,特别是衍生品设计提供了“阿罗证券”(Arrow Security)的概念;在宏观经济学领域,率先提出“干中学”(learning by doing)效应,启发了后来的内生增长理论等等。可以说,阿罗在经济学的很多领域都是一个“绕不开”的名字,并且在这些领域都做出了不可或缺的贡献。经济学界公认,按照他的贡献,阿罗应该获得不只一个诺贝尔奖,至少是两个,也可能是三四个,甚至更多。在Google学术搜索引擎中,一般来说,一篇经济学文章如果获得1000次以上的引用,就是非常经典的文章了。一个学者一生如果能写一篇这样的文章,就是了不起的成就,大多数诺贝尔经济学奖获得者大概可以写出5到10篇这样的文章,但以我个人不完全的统计,阿罗教授所写的引用超过1000次的文章至少有30篇。阿罗教授在教书育人上也获得了伟大的成就,在他的学生中,到目前为止就有海萨尼、马斯金、梅耶森和斯宾塞获得诺奖,这其中还不包括英年早逝的拉丰,和几位极有潜力在未来获得诺奖的学者。

  说到阿罗,人们往往就容易想到“新古典经济学”。的确,阿罗是新古典经济学最重要的框架提出者和奠基人之一。但我个人以为,把“新古典经济学”作为一个标签贴到阿罗身上是不合适的。一般认为,新古典经济学基于“理性选择理论”(Rational Choice Theory)的假设,即假设人是自私的,并根据已有信息做出最优的生产和消费决策,如果人人的决策过程皆是如此,且大家均参与市场竞争,那么就存在一个市场价格均衡,使得生产和消费在资源配置上是最优的。从观点和政策主张上看,新古典经济学或者“新古典学派”一般认为人是理性的,市场是有效的,主张自由市场,反对政府干预。但阿罗的研究和主张显然并不为这些主张和思想(甚至他自己的工作)所局限。正如凯恩斯本人并不是一个“凯恩斯主义者”一样,阿罗也并不是一个“新古典主义者”。

  根据Colander(1984)考证,我们今天看到的凯恩斯主义政策建议框架大多是勒纳(Abba Lerner,就是勒纳指数的提出者)搭建的,而勒纳在和凯恩斯谈起一些“凯恩斯主义”的政策,比如“政府借钱消费促进增长”时,凯恩斯的反应居然是“你不可能在所有时候欺骗所有人”——你有没有觉得这其实很有新古典派“理性预期”的味道。同样,作为现代理性选择理论框架的搭建者,阿罗不只在一个地方(比如Arrow, 1986, Journal of Business)提到过,虽然“理性人”和市场均衡框架可以提供一个关于市场状态的完全模型,但这不代表这个框架是唯一的,也不代表市场不可以用基于别的假设的模型刻画。

  具体来说,阿罗本人不只在一个地方表现出对于有限理性(Bounded Rationality)模型和非均衡理论,如经济复杂性(Economic Complexity)理论的支持。对于有限理性,人在信息不完全,或由于计算能力有限而无法做出全局最优化情况下的决策问题是他长期研究的重要主题;对于经济复杂性,阿罗本人就长期热心参与经济复杂性研究的“旗舰”机构——桑塔菲研究所(Santa Fe Institute)的活动。他自己还与人合作过一本关于非均衡理论和经济复杂性的书(Arrow, Anderson, and Pines, 1988. The Economy as an Evolving Complex System)。同时,很多人可能比较陌生的是,正如亚当•斯密不但写过《国富论》也写过《道德情操论》,阿罗在1972年发表的一篇文章里(Arrow, 1972, Philosophy & Public Affairs)提到的关于如何将利他性放入经济学效用函数的讨论可能是现代经济学家关于行为经济学中的社会偏好(social preference)的最早讨论,而且他的观点正逐一被当今行为经济学和实验经济学的研究证实。简单来说,阿罗在文章里提到:虽然经济学一般假设人是自私的,但把非自私的偏好纳入效用函数也并非不可能。加入的思路大体有三种:一是假设人的效用不仅取决于自己得到的物质福利,也取决于他人得到的物质福利;二是假设人的效用也取决于自己对于改善他人福利做出的贡献;三是即使每个人都最终只关心自己的物质福利,但在一个社会中,大家会默认存在一个隐含的社会合约,让每个人牺牲部分个体短期利益,增进社会总福利。阿罗的三种思路正是后来社会偏好研究里采用的三种建模方法:“效用中效用”(假设本人效用取决于周围人效用,utility in utility)法,“光热效应”(假设人能从给予的行为中获得满足感,warm glow)和互惠原则,或者推广到一个社会中的间接互惠(indirect reciprocity)。

  阿罗是现代经济学最优美的理性决策理论的奠基人,但他对于基于不同假设和范式的研究也丝毫没有门户之见,而是高度鼓励和支持的。他以天才的思辨为世界勾画理性之彼岸,同时以宽广的心胸拥抱现实的不完美。正因为如此,他才成为了经济学为数不多的超越了宗派,却为所有宗派所景仰的宗师。

  作者为新加坡南洋理工大学经济学助理教授

责任编辑:张帆 | 版面编辑:王丽琨
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