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“债市恐慌”是怎样炼成的?

2017年10月18日 09:57 来源于 财新网
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央行行长“7%效应”、信贷高增的“挤出效应”、降准预期破灭的“预期差效应“共同导致了债券市场的快速大跌

  【财新网】(专栏作家 邓海清 特约作者 陈曦)十一国庆假期之后,10月9月至今仅经历了7个交易日,但债券市场却出现了大幅的下跌,十年期国债期货T1712的跌幅已经达到1.25%,10年期国开债170215利率从4.19%快速上行14BP至4.33%,10年期国债170018利率也从3.61%快速上行13.5BP至3.745%,债市新一轮快速下跌使得收益率已然达到了2015年的高点水平,一时间债券市场的情绪随着市场走势跌至了“谷底”。

责任编辑:张帆 | 版面编辑:张翔宇
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